Do početka srpske agresije na Hrvatsku tihi pripadnik demokratske stranke, uglavnom posvećen radu u kongresnim odborima, McCloskey se promijenio nakon posjeta Voćinu u prosincu 1991. godine. Tamo se osvjedočio pokolju 53 Hrvata, čija su tijela otkrivena nakon povlačenja srbijanskih jedinica.
Na kasnije organiziranoj konferenciji za novinare u Zagrebu, McCloskey je masakr u Voćinu, a i druge koji su se dogodili u Hrvatskoj, nazvao genocidom. Nakon toga je u Washingtonu postao istaknuti zagovornik okončanja srpske angresije na Hrvatsku. Zato ga Hrvatsko-američko udruženje (CAA) u svom priopćenju u srijedu naziva "jednim od istinskih heroja neovisnosti Hrvatske".
McCloskey je nastavio svoj angažman protiv sprske agresije i tijekom rata u BiH. Nakon posjeta Mostaru 1992. godine zatražio je da NATO izvrši zračne udare na položaje bosanskih Srba.
Nakon što je pomogao u okončanju hrvatsko-muslimanskog rata u BiH, piše CAA, McCloskey se posvetio organiziranju kongresne potpore za okončanje rata u bivšoj Jugoslaviji. "Stalno privlačeći pozornost na etničko čišćenje u selima i gradovima bivše Jugoslavije, McCloskey je uspio dobiti potporu većine demokrata", kaže se u priopćenju CAA koje je potpisao njegov predsjednik George Rudman.
The Washington Post u osmrtnici navodi da je kongresnik McCloskey bio stvarni vođa "neobične kongresne koalicije oko balkanskog sukoba za koju nije bilo vjerojatno da će se suglasiti oko bilo kojeg drugog pitanja".
McCloskey nije uspio pobijediti na izborima za Kongres 1994. zato što, tvrdi CAA, nije dobio potporu demokrata i Clintonove administracije s kojom se sporio oko politike neinterveniranja u sukob u bivšoj Jugoslaviji.
Prošle je godine bio imenovan direktorom programa za Kosovo u Nacionalnom demokratskom institutu za međunarodne odnose.